上海光大證券資產管理有限公司關于旗下部分資產管理計劃

可投資于北京證券交易所股票的公告

尊敬的資產委托人：

根據有關法律法規規定和資產管理合同的約定，上海光大證券資產管理有限公司（以下簡稱“我司”）旗下部分單一、集合資產管理計劃以及中國證監會認可的比照公募基金管理的資產管理產品（以下統稱“資產管理計劃”），可參與北京證券交易所股票的投資。

   一、有關情況說明

1、北京證券交易所上市的股票屬于《中華人民共和國證券投資基金法》第七十二條規定的“上市交易的股票”。

2、我司旗下資產管理計劃的資產管理合同的投資范圍如包含上述標的且在遵守資產管理合同所規定的投資目標、投資策略、投資范圍、資產配置比例、風險收益特征和相關風險控制指標等前提下，可參與北京證券交易所股票的投資。

資產管理計劃根據投資策略需要或市場環境變化，可選擇將部分計劃資產投資于北京證券交易所股票或選擇不將計劃資產投資于北京證券交易所股票，計劃資產并非必然投資于北京證券交易所股票。

3、我司在投資北京證券交易所股票過程中，將根據審慎原則，做好相關風險管理工作。

二、風險提示

北京證券交易所主要服務于創新型中小企業，在發行、上市、交易、退市等方面的規則與其他交易場所存在差異，資產管理計劃投資北京證券交易所股票的風險包括但不限于：

1、中小企業經營風險

北京證券交易所上市企業為創新型中小企業，該類企業往往具有規模小、對技術依賴高、迭代快、議價能力不強等特點，抗市場風險和行業風險能力較弱，存在因產品、經營模式、相關政策變化而出現經營失敗的風險；另一方面，部分中小企業可能尚處于初步發展階段，業務收入、現金流及盈利水平等具有較大不確定性，或面臨較大波動，個股投資風險加大。因此，資產管理計劃在追求北京證券交易所上市企業帶來收益的同時，須承受北京證券交易所上市中小企業不確定性更大的風險，資產管理計劃投資于北京證券交易所上市企業面臨無法盈利甚至可能導致較大虧損的風險。

2、股價大幅波動風險

北京證券交易所在證券發行、交易、投資者適當性等方面與滬深證券交易所的制度規則存在一定差別，包括北京證券交易所競價交易較滬深證券交易所設置了更寬的漲跌幅限制（上市后的首日不設漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為30%），可能導致較大的股票價格波動。

3、企業退市風險

根據北京證券交易所退市制度，上市企業退市情形較多，一旦所投資的北京證券交易所上市企業進入退市流程，有可能退入新三板創新層或基礎層掛牌交易，或轉入退市公司板塊，資產管理計劃可能無法及時將該企業調出投資組合，從而面臨退出難度較大、流動性變差、變現成本較高以及股價大幅波動的風險，可能對計劃凈值造成不利影響。

4、流動性風險

北京證券交易所投資門檻較高，初期參與的主體可能較少；此外，由于北京證券交易所上市企業規模小，部分企業股權較為集中，由此可能導致整體流動性相對較弱，若投資者在特定階段對個券形成一致預期，由此可能導致資產管理計劃面臨無法及時變現及其他相關流動性風險。

5、監管規則變化的風險

北京證券交易所相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和交易所業務規則，可能根據市場情況進行修改完善，或者補充制定新的法律法規和業務規則，可能對計劃投資運作產生影響，或導致資產管理計劃投資運作相應調整變化。

資產管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產管理計劃資產，但不保證資產管理計劃一定盈利，也不保證最低收益。投資者欲投資資產管理產品前，請認真閱讀資產管理計劃相關法律文件及業務規則。敬請投資者關注適當性管理相關規定，提前做好風險測評，并根據自身的風險承受能力購買風險等級相匹配的產品。

委托人可根據資產管理合同的有關約定行使相關權利。未盡事宜請致電95525咨詢。

特此公告。

上海光大證券資產管理有限公司

2021年12月21日